- 리스크의 종류 및 정의 리스크는 미래수익의 불확실성이다. 리스크는 크게 비재무적 위험과 재무적위험으로 구분할 수 있다. 금융산업의 대상이 되는 위험은 재무적 위험이다. 1. 재무적위험의 종류 시장리스크: 주가, 금리, 환율 등이 불리하게 변동하여 금융자산가치가 하락할 리스크. VaR에 의해 대부분 측정 * 5대 기초자산: 주식, 채권, 통화, 상품(Commodity), 신용 신용리스크: 거래상대방의 신용등급 하락 또는. 파산 등으로 인한 결제불이행 리스크. 신용리스크는 부도확률과 신용등급하락리스크를 포함한다. 금리리스크: 금리변동에 따라 순이자소득 또는 순자산가치(NPV)가 감소하는 리스크. 재가격갭(repricing gap)과 듀레이션갭(duration gap)분석을 이용한다. 유동성리스크: 현금화..